Thông tin nghĩa vụ ký quỹ

Chi tiết các quy định về "Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ"

1. Định nghĩa và công thức

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (TSKQ): Là tỷ lệ giữa Tổng giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu so với Tổng Giá trị TSKQ hợp lệ trên TK của Khách hàng. Trong đó:

• Giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu = IM + VM + DM + Nghĩa vụ ký quỹ chờ khớp: Là tổng giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải nộp để duy trì các vị thế mà Khách hàng đang nắm giữ được tính toán trong phiên giao dịch cho danh mục vị thế trên tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS).

• Nghĩa vụ ký quỹ ban đầu IM: Là giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải thực hiện nộp ký quỹ trước khi giao dịch CKPS.

• Nghĩa vụ ký quỹ biến đổi VM: Là giá trị được xác định theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được tính vào giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu trong trường hợp lãi lỗ vị thế của danh mục đầu tư trên tài khoản của Khách hàng ở trạng thái lỗ.

• Nghĩa vụ ký quỹ chuyển giao DM: Là giá trị ký quỹ chuyển giao áp dụng cho các mã phái sinh có giao hàng vật chất và các vị thế từ ngày giao dịch cuối cùng đến ngày thanh toán cuối cùng.

• Nghĩa vụ ký quỹ chờ khớp: Giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu của các hợp đồng chưa khớp.

• Giá trị TSKQ hợp lệ trên TK tại VPBankS = Tiền tại VSD + Tiền tại VPBankS + Tiền chờ ký quỹ + Tiền ký quỹ chờ rút – Tổng số tiền chậm trả – Tổng giá trị phí, thuế + Min (Chứng khoán ký quỹ, (1-Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiếu) *Max (0, Tiền tại VPBankS)/ Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiểu))

• Giá trị TSKQ hợp lệ trên TK tại VSDC = Tiền tại VSD + Min (Chứng khoán ký quỹ, (1-Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiếu) *Max (0, Tiền tại VSDC)/ Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiểu))

• Số tiền nộp vào TK tại VPBankS: Là số tiền khách hàng cần nộp vào tài khoản phái sinh tại VPBankS để duy trì Tỷ lệ sử dụng TSKQ tại VPBankS ở mức Tỷ lệ an toàn.

• Số tiền ký quỹ lên VSDC: Là số tiền khách hàng cần thực hiện ký quỹ lên VSDC để duy trì Tỷ lệ sử dụng TSKQ tại VSDC ở mức Tỷ lệ an toàn.

2. Quy định và nguyên tắc quản lý

Căn cứ vào các quy định của Ủy ban chứng khoán (SSC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), VPBankS đưa ra các quy định cho Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và HĐTL TPCP như sau:

a. Bộ tỷ lệ ký quỹ ban đầu:

b. Bộ tỷ lệ sử dụng:

c. Quy định về quản lý tỷ lệ sử dụng TSKQ: