Thông tin nghĩa vụ ký quỹ
Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (TSKQ) tại VPBankS: Là tỷ lệ giữa tổng giá trị ký quỹ yêu cầu so với Giá trị TSKQ hợp lệ trên TK giao dịch. Trong đó:
Giá trị ký quỹ yêu cầu = IM + VM + DM + Nghĩa vụ ký quỹ chờ khớp: Là tổng giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải nộp để duy trì các vị thế mà Khách hàng đang nắm giữ được tính toán trong phiên giao dịch cho danh mục vị thế trên tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS).
Nghĩa vụ ký quỹ ban đầu IM: Là giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải thực hiện nộp ký quỹ trước khi giao dịch CKPS.
Nghĩa vụ ký quỹ biến đổi VM: Là giá trị được xác định theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được tính vào giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu trong trường hợp lãi lỗ vị thế của danh mục đầu tư trên tài khoản của Khách hàng ở trạng thái lỗ.
Nghĩa vụ ký quỹ chuyển giao DM: Là giá trị ký quỹ chuyển giao áp dụng cho các mã phái sinh có giao hàng vật chất và các vị thế từ ngày giao dịch cuối cùng đến ngày thanh toán cuối cùng.
Nghĩa vụ ký quỹ chờ khớp: Giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu của các hợp đồng chưa khớp.
Giá trị TSKQ hợp lệ trên TKGD = Tiền tại VSD + Tiền tại CTCK + Tiền chờ ký quỹ + Tiền ký quỹ chờ rút – Giá trị thấu chi – Tổng giá trị phí, thuế + Min (Chứng khoán ký quỹ, (1-Tỷ lệ tiền mặt trong TSKQ) *Max ( 0, Tiền tại VSD)/ Tỷ lệ tiền mặt trong TSKQ))
Số tiền nộp vào TKPS: Là số tiền khách hàng cần nộp vào tài khoản phái sinh tại VPBankS để duy trì tỷ lệ sử dụng TSKQ ở mức an toàn.
Các Ngưỡng Cảnh Báo giám sát Tỷ Lệ Sử Dụng Tài sản ký quỹ:
TT | Ngưỡng Cảnh Báo | Mức áp dụng | Ghi chú |
1 | Ngưỡng an toàn | 80% | Khách hàng (KH) được mở vị thế nếu sau khi đặt lệnh mở vị thế Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản không lớn hơn Tỷ lệ an toàn. |
2 | Ngưỡng cảnh báo | 85% | Khi tài khoản của Khách hàng có Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ lớn hơn Tỷ lệ an toàn đã thiết lập, Khách hàng cần bổ sung tài sản ký quỹ/đóng vị thế để tài khoản của Khách hàng về ngưỡng an toàn. Hệ thống sẽ gửi thông báo đến KH về trạng thái bị cảnh báo trong 2 TH sau:
|
3 | Ngưỡng xử lý | 90% | Khi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ Ngưỡng xử lý, VPBankS có quyền đóng vị thế để đưa Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về ngưỡng an toàn. Hệ thống sẽ gửi Thông báo tới KH về việc tài khoản sẽ bị xử lý do Tk có Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ chạm ngưỡng xử lý. |
Last updated